NAS100 · datos de stop loss
¿Qué stop loss poner en el Nasdaq-100?
Ahora mismo, en el gráfico de 1 hora, 1 ATR (rango verdadero promedio) equivale a 148 pts (0.50% del precio). Desde mayo de 2024, un stop a esa distancia se tocó en menos de 24 horas el 77% de las veces, fuera cual fuera la dirección de la operación. El punto del 50/50 está a unos 354 pts (2.4 ATR).
Con qué frecuencia salta un stop, según la distancia
| Distancia del stop | Hoy en puntos | % del precio | Tocado en 4 h | Tocado en 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 ATR | 74.09 pts | 0.25% | 64% | 88% |
| 0.75 ATR | 111 pts | 0.37% | 50% | 83% |
| 1 ATR | 148 pts | 0.50% | 39% | 77% |
| 1.5 ATR | 222 pts | 0.74% | 25% | 67% |
| 2 ATR | 296 pts | 0.99% | 16% | 57% |
| 2.5 ATR | 370 pts | 1.24% | 10% | 48% |
| 3 ATR | 445 pts | 1.49% | 7% | 40% |
Tomamos cada cierre horario desde mayo de 2024 como una entrada, en largo y en corto, y comprobamos si un stop a esa distancia se tocó en las 4 o en las 24 horas siguientes (13,731 velas horarias). Las distancias se expresan en ATR(14) del gráfico de 1 hora y se convierten con el ATR de hoy, así que la columna en puntos cambia con la volatilidad. Las frecuencias son estables: medidas en un año, coincidieron con las del año siguiente con una diferencia promedio de unos 1.4 puntos porcentuales en nuestros mercados. Describen el ruido normal del mercado, no la dirección.
Qué significa esto para tu stop
- Un stop a menos de un ATR está dentro del ruido: salta la mayoría de los días, tengas razón o no con la idea de la operación. Esa suele ser la razón de que un stop «siempre salte».
- El Nasdaq-100 suele recorrer unos 5.6 ATR (827 pts) de máximo a mínimo en 24 horas.
- Un stop más amplio no es automáticamente mejor: pierde más cuando salta. Decide primero la distancia y luego ajusta el tamaño de la posición a ella.
Importa la hora de entrada, no solo dónde está el stop
El mismo stop, a un ATR (148 pts), se tocó en menos de 4 horas alrededor del 72% de las veces cuando la operación se abrió hacia las 13:00 (hora de Londres), y alrededor del 14% cuando se abrió hacia las 02:00.
- Horas de entrada más movidas (Londres): 13:00 (~72%), 12:00 (~70%), 14:00 (~69%).
- Horas de entrada más tranquilas (Londres): 02:00 (~14%), 03:00 (~15%), 01:00 (~19%).
- Un stop ajustado puesto justo antes de las horas movidas salta mucho más a menudo que el mismo stop en las horas tranquilas. Las cifras de cada hora son aproximadas (con datos posteriores, una hora podía variar entre 5 y 20 puntos porcentuales); el patrón de horas movidas frente a tranquilas se mantuvo.
El spread y los stops que no viste venir
Tu stop salta con el bid o el ask de tu bróker, no con el precio del gráfico. En horas normales eso mueve las cifras de arriba solo uno o dos puntos porcentuales. El peligro aparece cuando el spread se amplía: en el cierre diario, a las 17:00 de Nueva York (22:00 UTC en invierno, 21:00 UTC en verano), en torno a la publicación de datos importantes y en la apertura semanal, el spread puede ser varias veces más amplio durante unos minutos. Así es como salta un stop con una mecha que el gráfico nunca mostró.
Dónde están ahora los stops de la mayoría
La distancia y la hora deciden las probabilidades. En nuestras pruebas, un mínimo de swing evidente o un número redondo no se alcanzaron más a menudo que cualquier otro punto a la misma distancia, así que el mapa de stops muestra junto a qué stops está el tuyo, no qué probabilidad tiene de saltar. En la versión gratuita, con 24 horas de retraso, la banda de stops más densa de NAS100 tiene su borde superior en 30,943.84 y el inferior en 30,668.85.
Premium dibuja estas probabilidades en vivo sobre tu gráfico: las líneas donde un stop se tocó la mitad y un tercio de las veces, que se mueven con el precio, junto a la zona donde están los stops de la mayoría. Ver planes →
Precios del gráfico: nuestra fuente de datos de mercado; estadísticas recalculadas cada semana. Son frecuencias históricas, no una predicción ni asesoría de inversión.