NAS100 · dados de stop loss
Qual stop loss usar no Nasdaq-100?
Agora, no gráfico de 1 hora, 1 ATR (Average True Range, a amplitude média real) equivale a 136 pts (0,45% do preço). Desde maio de 2024, um stop a essa distância foi atingido em menos de 24 horas em 77% das vezes, qualquer que fosse a direção da operação. O ponto de 50/50 fica a cerca de 325 pts (2,4 ATR).
Com que frequência um stop é atingido, por distância
| Distância do stop | Hoje em pontos | % do preço | Atingido em 4 h | Atingido em 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 ATR | 68,03 pts | 0,23% | 64% | 88% |
| 0,75 ATR | 102 pts | 0,34% | 50% | 83% |
| 1 ATR | 136 pts | 0,45% | 39% | 77% |
| 1,5 ATR | 204 pts | 0,68% | 25% | 67% |
| 2 ATR | 272 pts | 0,91% | 16% | 57% |
| 2,5 ATR | 340 pts | 1,13% | 10% | 48% |
| 3 ATR | 408 pts | 1,36% | 7% | 40% |
Tratamos cada fechamento de 1 hora desde maio de 2024 como uma entrada, tanto na compra quanto na venda, e verificamos se um stop a essa distância foi tocado nas 4 ou nas 24 horas seguintes (13.731 candles de 1 hora). As distâncias são expressas em ATR(14) do gráfico de 1 hora e convertidas com o ATR de hoje, então a coluna em pontos muda com a volatilidade. As frequências são estáveis: medidas em um ano, ficaram, em média, a cerca de 1,4 ponto percentual das do ano seguinte nos nossos mercados. Elas descrevem o ruído normal do mercado, não a direção.
O que isso significa para o seu stop
- Um stop a menos de um ATR está dentro do ruído: ele é atingido na maioria dos dias, esteja você certo ou não sobre a ideia da operação. Esse costuma ser o motivo de um stop “sempre ser atingido”.
- O Nasdaq-100 costuma percorrer cerca de 5,6 ATR (759 pts) da máxima à mínima em 24 horas.
- Um stop mais largo não é automaticamente melhor: a perda é maior quando ele é atingido. Decida primeiro a distância e depois ajuste o tamanho da posição a ela.
O horário de entrada importa, não só onde está o stop
O mesmo stop, a um ATR (136 pts), foi atingido em menos de 4 horas em cerca de 72% das vezes quando a operação foi aberta por volta das 13h (horário de Londres), e em cerca de 14% quando foi aberta por volta das 2h.
- Horários de entrada mais agitados (Londres): 13h (~72%), 12h (~70%), 14h (~69%).
- Horários de entrada mais calmos (Londres): 2h (~14%), 3h (~15%), 1h (~19%).
- Um stop curto colocado logo antes dos horários agitados é atingido com muito mais frequência do que o mesmo stop nos horários calmos. Os números de cada hora são aproximados (com dados posteriores, o número de uma hora chegou a variar de 5 a 20 pontos percentuais); o padrão de horários agitados contra calmos se manteve.
O spread e os stops que você não viu chegar
O seu stop é acionado pelo bid ou pelo ask da sua corretora, não pelo preço do gráfico. Em horários normais, isso muda os números acima em apenas um ou dois pontos percentuais. O perigo aparece quando o spread abre: no fechamento diário, às 17h de Nova York (22h UTC no inverno do hemisfério norte, 21h UTC no verão), em torno da divulgação de dados importantes e na abertura semanal, o spread pode ficar várias vezes maior por alguns minutos. É assim que um stop é atingido por um pavio que o gráfico nunca mostrou.
Onde estão agora os stops da maioria
A distância e o horário definem as probabilidades. Nos nossos testes, um topo ou fundo óbvio ou um número redondo não foram alcançados com mais frequência do que qualquer outro ponto à mesma distância, então o mapa de stops mostra junto de quais stops fica o seu, não a probabilidade de ele ser atingido. Na versão grátis, com 24 horas de atraso, a faixa de stops mais densa do NAS100 tem o limite superior em 30.849,94 e o inferior em 30.570,14.
O Premium desenha essas probabilidades ao vivo no seu gráfico: as linhas onde um stop foi atingido em metade e em um terço das vezes, que se movem com o preço, ao lado da zona onde estão os stops da maioria. Ver planos →
Preços do gráfico: a nossa fonte de dados de mercado; estatísticas recalculadas toda semana. São frequências históricas, não uma previsão nem recomendação de investimento.