BTCUSD · dados de stop loss
Qual stop loss usar no Bitcoin?
Agora, no gráfico de 1 hora, 1 ATR (Average True Range, a amplitude média real) equivale a US$ 428 (0,52% do preço). Desde outubro de 2024, um stop a essa distância foi atingido em menos de 24 horas em 74% das vezes, qualquer que fosse a direção da operação. O ponto de 50/50 fica a cerca de US$ 962 (2,3 ATR).
Com que frequência um stop é atingido, por distância
| Distância do stop | Hoje em dólares | % do preço | Atingido em 4 h | Atingido em 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 ATR | US$ 214 | 0,26% | 65% | 86% |
| 0,75 ATR | US$ 321 | 0,39% | 52% | 80% |
| 1 ATR | US$ 428 | 0,52% | 41% | 74% |
| 1,5 ATR | US$ 641 | 0,78% | 25% | 64% |
| 2 ATR | US$ 855 | 1,05% | 16% | 54% |
| 2,5 ATR | US$ 1.069 | 1,31% | 10% | 46% |
| 3 ATR | US$ 1.283 | 1,57% | 7% | 39% |
Tratamos cada fechamento de 1 hora desde outubro de 2024 como uma entrada, tanto na compra quanto na venda, e verificamos se um stop a essa distância foi tocado nas 4 ou nas 24 horas seguintes (17.310 candles de 1 hora). As distâncias são expressas em ATR(14) do gráfico de 1 hora e convertidas com o ATR de hoje, então a coluna em dólares muda com a volatilidade. As frequências são estáveis: medidas em um ano, ficaram, em média, a cerca de 1,4 ponto percentual das do ano seguinte nos nossos mercados. Elas descrevem o ruído normal do mercado, não a direção.
O que isso significa para o seu stop
- Um stop a menos de um ATR está dentro do ruído: ele é atingido na maioria dos dias, esteja você certo ou não sobre a ideia da operação. Esse costuma ser o motivo de um stop “sempre ser atingido”.
- O Bitcoin costuma percorrer cerca de 5,5 ATR (US$ 2.330) da máxima à mínima em 24 horas.
- Um stop mais largo não é automaticamente melhor: a perda é maior quando ele é atingido. Decida primeiro a distância e depois ajuste o tamanho da posição a ela.
O horário de entrada importa, não só onde está o stop
O mesmo stop, a um ATR (US$ 428), foi atingido em menos de 4 horas em cerca de 61% das vezes quando a operação foi aberta por volta das 13h (horário de Londres), e em cerca de 32% quando foi aberta por volta das 4h.
- Horários de entrada mais agitados (Londres): 13h (~61%), 14h (~59%), 12h (~56%).
- Horários de entrada mais calmos (Londres): 4h (~32%), 5h (~33%), 3h (~33%).
- Um stop curto colocado logo antes dos horários agitados é atingido com muito mais frequência do que o mesmo stop nos horários calmos. Os números de cada hora são aproximados (com dados posteriores, o número de uma hora chegou a variar de 5 a 20 pontos percentuais); o padrão de horários agitados contra calmos se manteve.
O spread e os stops que você não viu chegar
As criptomoedas são negociadas 24 horas por dia e não têm fechamento diário, mas nas horas de pouca atividade da madrugada e do fim de semana os spreads abrem e o funding pesa mais, e o seu stop é executado no livro de ofertas da sua exchange, não no gráfico.
Onde estão agora os stops da maioria
A distância e o horário definem as probabilidades. Nos nossos testes, um topo ou fundo óbvio ou um número redondo não foram alcançados com mais frequência do que qualquer outro ponto à mesma distância, então o mapa de stops mostra junto de quais stops fica o seu, não a probabilidade de ele ser atingido. Na versão grátis, com 24 horas de atraso, a faixa de stops mais densa do BTCUSD tem o limite superior em 83.748,20 e o inferior em 82.110,83.
O Premium desenha essas probabilidades ao vivo no seu gráfico: as linhas onde um stop foi atingido em metade e em um terço das vezes, que se movem com o preço, ao lado da zona onde estão os stops da maioria. Ver planos →
Preços do gráfico: a nossa fonte de dados de mercado; estatísticas recalculadas toda semana. São frequências históricas, não uma previsão nem recomendação de investimento.