Existe um mapa de calor de liquidações para forex?

Sim, mas não com dados reais, e quem diz o contrário está exagerando. O forex à vista é negociado no mercado de balcão (OTC), entre centenas de corretoras e bancos. Não existe bolsa central, nem open interest público, nem registro de liquidações forçadas, então ninguém consegue ver onde de fato estão os stops do varejo. Todo mapa de calor de liquidações ou de stop loss de forex é um modelo estimado a partir do preço.

Um bom modelo continua sendo útil, desde que você saiba o que ele é.

Veja em um gráfico real: o mapa de calor de liquidações do EUR/USD, com as zonas modeladas acima e abaixo do preço atual.

Por que o mercado cripto tem dados de liquidações e o forex não

Em um contrato perpétuo de cripto, uma única exchange detém todas as posições, conhece a alavancagem de cada uma e faz ela mesma a liquidação; muitas exchanges publicam essas liquidações. No forex, o stop de um trader de varejo é uma ordem dentro do sistema de uma corretora. Algumas corretoras chegaram a publicar uma visão agregada das ordens dos próprios clientes, mas isso mostrava só os clientes daquela corretora, não o mercado, e esses dados foram quase todos retirados do ar. Não há dados para reunir.

O que um mapa de calor de forex consegue modelar

Os stops do varejo não são colocados ao acaso. Eles se acumulam em lugares previsíveis, e esses lugares podem ser estimados só com o preço:

• Logo além dos topos e fundos recentes, onde os manuais mandam colocá-los.
• Em volta de números redondos como 1,1000 ou 150,00.
• A distâncias compatíveis com a volatilidade recente: a maioria dos traders, sabendo ou não, coloca o stop a uma distância parecida com o ATR (Average True Range, a amplitude média real).
• Nos preços de chamada de margem das alavancagens mais usadas: na UE e no Reino Unido, a alavancagem do varejo nos pares principais é limitada a 1:30, e as corretoras offshore oferecem muito mais, então as posições abertas no mesmo swing são liquidadas em preços parecidos.

Um mapa de calor junta tudo isso em faixas acima e abaixo do preço onde provavelmente há mais stops. É isso que o modelo do Ampeld calcula, candle a candle, com dados OHLCV, sem nenhum dado de corretora.

Onde encontrar um

O Ampeld modela isso para 10 pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY e GBPJPY, além de ouro, índices, ações e cripto com o mesmo método. É gratuito com 24 horas de atraso e sem cadastro, e ao vivo com um teste grátis de 7 dias.

Se a sua dúvida é a distância (a que distância um stop no EUR/USD precisa ficar para que o ruído normal deixe de atingi-lo), a página de stop loss do EUR/USD reúne dois anos de frequências por distância e por horário de entrada.

O que ele não consegue dizer

Testamos nossos próprios níveis contra um controle à mesma distância. O preço não chegou a eles nem reverteu neles com mais frequência: em cerca de 100.000 níveis, a diferença ficou dentro do ruído. Os números estão na página de metodologia (em inglês). Então use um mapa de calor de forex para ver onde provavelmente estão os stops da maioria, não como sinal da direção do preço. Um stop dentro dessas zonas não foi atingido com mais frequência do que outro fora delas, à mesma distância: a distância e o horário de entrada definem as probabilidades.